MODULE 1 : 4 april

Inleiding Integraal Risicomanagement

In deze module krijgt u een introductie over integraal risicomanagement en leert u prioriteiten te stellen bij het afdekken van risico’s.



Recente ontwikkelingen

Laatste nieuws over risicomanagement van de financiële sector en pensioensector.



Integraal risicomanagement

Wat is de doelstelling van integraal risicomanagement?



Risicotypes

• Welke risicotypes zijn er in 2011 te onderscheiden?
• Wat betekenen ze in verschillende organisaties?
• Hoe hangen de risicotypes samen?

Risk appetite anno 2011

Welke risico’s hebben in 2011 de hoogste prioriteit om af te dekken?



Case:

Bepalen van prioriteiten voor de risk appetite van uw Pensioenfonds.



Opdracht:

Bepaal hoe verschillende risico’s samenhangen in de huidige financiële markt.

Werkwijze:

Presentatie en in groepen aan de slag om de risicosamenhangen in beeld te brengen.

Resultaat:

Inzicht in de verschillende risico’s en de samenhangen daartussen.

MODULE 2: 5 APRIL 2011

Methodiek voor  Risicoanalyse

In deze module krijgt u tools om financiële en niet-financiële risico’s van 2011 te identificeren.



Risico gebaseerd Toezicht op basis van:

• Solvabiliteit
• Liquiditeit
• Organisatie en beheersing
• Integere bedrijfsvoering

Risico Analyse Organisatie en beheersing

Risicocategorieën en beheersingscategorieën

• Strategie
• Beleid
• Activiteiten van organisatie
• Internet processen
• Interactie buitenwereld

FIRM model voor Pensioenfondsen

• Wat is de visie van DNB op integraal risicomanagement voor pensioenfondsen anno 2011?
• Hoe kan je dit als kapstok gebruiken bij risico-analyse?
• Hoe pas je dit model als pensioenfonds toe voor integraal risicomanagement?
• Uitleg methodiek bij pensioenfondsen

Casussen:

FIRM model toegepast op fictieve pensioenfondsen (OPF en BPF).

Opdracht:

Bepaal de huidige risicobereidheid of risk appetite van uw pensioenfonds.

Docent:

Patrick Heisen, Consultant FIRM, Towers Watson.

Werkwijze:

Plenair college over de theorie van FIRM, individueel maken van praktijkcases en de opdracht, waarna resultaten collectief worden

behandeld in een interactieve sessie.

Resultaat:

Inzicht en begrip van het maken van een risico-analyses en in control.

MODULE 3: 11 april 2011

Herziening Risicobeleidskader

In deze module krijgt u inzicht in maatregelen om risico’s te analyseren en te beheersen. U formuleert een nieuw risicobeleidskader waarmee u deze risico’s in samenhang onderkend.



Risico modellering en kwantificering

• Liabilities: werking en methodiek van de DNB Swap Curve
• Bepalen van een liabilities benchmark
• Risico meting ten opzichte van de liabilities benchmark

Case:

Risico versus liabilities voor een collectief pensioenfonds.

Opdracht:

Modelleer uw eigen risicobeleidskader.

Docent:

Ridzert van der Zee, Principal ALM, Mercer

Werkwijze:

Plenair college over de voor- en nadelen van risicomodellering en kwantificering. Aan de hand tastbare voorbeelden wordt u vervolgens

zelf achter een computer met een speciale Excel workshop stap voor stap meegenomen, zodat u de kennis ook feitelijk leert toepassen.

Resultaat:

Bekend zijn met de verschillende maatregelen die u kunt toepassen binnen uw risicobeleidskader, direct inzetbaar in een asset liability

omgeving.

MODULE 4: 12 april 2011

Van Strategie naar implementatie risicob eleidskader

In deze module leert u nieuwe mogelijkheden om een nieuw risicobeleidskader te implementeren.

Organisatorisch

• Hoe legt u de link tussen strategie en risicobeleid?
• Hoe implementeert u een risicobeleidskader in uw organisatie?
• Wie is verantwoordelijk voor welke taak?

Instrumenten

• Welke strategieën zijn beschikbaar voor het beheersen van de risico’s?
• Welke instrumenten kunnen u helpen bij de implementatie van een risicobeleidskader?

Case:

Praktische do’s en dont’s bij implementatie van een risicobeleidskader.

Opdracht:

Maak een checklist voor de implementatie van uw eigen risicobeheersingstrategie.

Docent:

Docent nader bekend te maken. Houd de website www.iir.nl/pensioenfonds in de gaten.

Werkwijze:

Plenair aan de hand van praktijkvoorbeelden de valkuilen bij het implementeren van een risicobeheersingstrategie voor een

pensioenfonds behandelen. In groepen de verschillende methoden die beschikbaar zijn voor het implementeren van uw risicobeleidskader

toepassen.

Resultaat:

Bekend zijn met de valkuilen bij het implementeren van een risicobeheersingstrategie en deze passend maken bij het uitvoering bestuursmodel waar uw fonds voor heeft gekozen.

MODULE 5: 19 april 2011

Risicomonitoring en Rapportage

In deze module leert u de juiste stappen te ondernemen en instrumenten in te zetten voor de monitoring en rapportage over uw integraal risicomanagement.

Risicomonitoring

Welke mogelijkheden zijn er voor de controle op de uitvoering van integraal risicomanagement?

Risicorapportage

Welke mogelijkheden zijn er om de resultaten van het integraal risicomanagement te rapporteren aan de stakeholders van uw fonds?

Opdracht:

Maak een presentatie voor de stakeholders van uw fonds over de

resultaten van uw integraal risicomanagement.

Hoofddocent:

Gerrit Jan van den Brink, Managing Director, Value Data 7 Gmbh / Universitair docent, Goethe Universiteit.



LIVE Case:

• Ervaringen met integraal risicomanagement van een middelgroot pensioenfonds.
• De opzet van een integrale risicomanagement aanpak voor SPEO
• Het belang van integraal risicomanagement
• Aanpassing van het risicomanagement naar aanleiding van de kredietcrisis
• Risicobewaking in de praktijk
• Conclusies en aanbevelingen

Docent:

Fokko Covers, Directeur, St. Pensioenfonds

Elsevier-Ondernemingen.

Werkwijze:

Plenair college met individuele opdracht praktisch aan de slag, met directe feedback en discussie.

Resultaat:

Het leren kennen van de verschillende mogelijkheden van risicomonitoring en -rapportage.