Programma 23 maart



09.00 Introductie en overview



Wat zijn de laatste trends binnen financieel risicomanagement?

Wat heeft wel en niet gewerkt tijdens de ‘crunch’?



BASEL 3



Interpretatie van LCR & NSFR

• Welke handvatten worden gegeven bij de stabiliteitsbeoordeling van een balanspost?
• Wat mag u nog als liquide activa rekenen?
• Welke liquide activa mag u nog meetellen als liquiditeitsbuffer?
• Welke ruimte voor andere interpretatie is er?
• Hoe wordt door DNB beoordeeld of uw interpretatie correct is?

Ratio’s berekenen

• Welke gegevens haalt u uit uw huidige IT systeem en hoe kunt u uw systeem aanpassen aan de nieuwe eisen?
• Welke templates bestaan er voor het berekenen van uw LCR en NSFR?
• Hoe kunt u uw LCR en NSFR exact berekenen?

ILAAP



Concrete invulling van interne liquiditeitsplanning

• De rol van stress scenario’s in uw ILAAP beoordeling
• ILAAP en de nieuwe liquiditeitseisen van Basel 3
• Liquidity planning

17.00 Afsluiting dag 1

Programma 24 maart



09.00 Introductie en overview



FUNDING

• Liquidity Coverage Ratio; hoe vangt u dalend resultaat, veroorzaakt door het aantrekken van korte termijn liquide activa, op?
• Net Stable Funding Ratio; waar vindt u naast spaarders nog meer stabiele financiering?
• Welke gevolgen heeft de NSFR voor uw securitisaties?

INTEGRAAL LIQUIDITY RISK MANAGEMENT



Liquidity Risk Management integreren

• Hoe integreert u diverse facetten van risk management met elkaar en met andere input?
• Hoe gaat u om met het grijze gebied tussen de 2 basel ratios?
• Hoe legt u in uw organisatie de link tussen kapitaal en liquiditeitsmanagement?

Forward Looking Scenario’s

• Hoe ziet uw ratio er over 2, 6 en 10 maanden uit?
• Hoe maakt u de berekeningen van de ratio’s periodiek?

17.00 Afsluiting dag 2