09.00 Introductie en overview



Wat zijn recente trends binnen financieel risicomanagement?

• Duration management, ALM, ERM
• ‘Silo’ aanpak versus ERM aanpak
• Wat heeft wel en niet gewerkt tijdens de ’crunch’?

REGELGEVING



Update nieuwe Basel-regelgeving: verwachte wijzigingen op korte termijn

• CRD II
• CRD III
• Pillar 1 versus pillar 2
• Wat zijn de drijvende factoren in aanpassingen van bank capital requirements?
• Aangescherpte eisen van het Bazelse Comité ten opzichte van de hoogte van kapitaalbuffers en kwaliteit van kapitaal: kwaliteit, consistentie en transparantie
• Versterken van risk coverage, high-quality capital
• Pro-cyclicality en counter-cyclicality

Leverage ratio

• Omvang van uw eigen vermogen ten opzichte van de hoeveelheid (niet-risico gewogen) activa
• Inhoeverre gaat rekening gehouden worden met het type instelling? Laag risicoprofiel, een hogere leverage ratio?
• Leidt een leverage ration per saldo tot meer of minder risico? Hoe kan de leverage ratio verbeterd worden?

Update nieuwe Basel-regelgeving: verwachte wijzigingen op lange termijn

• CRD IV
• CRD V

ICAAP



Regulatory & Economic Capital overview

• Cost & return van kapitaal
• Hoe meet u risico op individueel en aggregatieniveau met Valueat-Risk en alternatieve methoden? Hoe vertaalt u deze methoden naar eisen vanuit de toezichthouders (Basel) aangaande uw kapitaalbeslag?

Internal Capital Adequacy Assessment Process

• Basel II en het Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
• ICAAP in pillar 1 en pillar 2
• Kapitaal in relatie tot omvang organisatie
• Rol van risicomodellen in bepalen kapitaalbehoefte: marktrisico, kredietrisico, operationeel risico

17.00 Afsluiting dag 1

KAPITAALBEHOEFTE, ALLOCATIE EN TOEWIJZING



09.00 Aanvang programma dag 2



Welke factoren bepalen uw kapitaalstrategie en -doelstellingen?

• Drivers voor solvabiliteit en liquiditeit
• Kernkapitaal
• Verschillende vormen van kapitaalmanagement / bronnen
• Welke factoren bepalen uw solvabiliteit? Risico gewogen activa, dividendbeleid, winst lopende boekjaar. Hoe verhoudt dit zich tot de leverage ratio?

Economic Capital & Risk Adjusted Performance Measurement / RAROC: hoe modelleert u uw kapitaalbehoefte?

• Hoe bepaalt u de benodigde hoeveelheid kapitaal? Welke methodes zijn er om het minimum benodigd kapitaal voor alle door uw bank erkende risico’s te berekenen?
• Gebruik van interne modellen voor economic capital & best practices in modelleren van kapitaalbehoefte
• Hoe bepaalt u uw economic capital voor beter inzicht in uw risico’s en gedegen investeringskeuzes?
• Hoe gebruikt u economic capital om uw kansen en te behalen winst af te zetten tegen de inherente risico’s?
• Monitoren van performance, prijsbepaling, kredietbeslissingen
• Uitrekenen verdeling
• Data & assumpties
• Hoe integreert u interne modellen in uw management- en businessprocessen?
• Alloceren van economic capital
• Capital instruments
• Hoe toetst u uw kapitaaltoereikendheid?
• Welke instrumenten zijn er om het vereiste kapitaal te reduceren?

CASUS: Hoe stuurt u op kapitaaltoewijzing?

Wat is de impact van kapitaaltoewijzing op uw dagelijks management? Prijsbeleid, management beslissingen, waardecreatie.

Uitvoeren van stresstests & scenarioanalyse

• Waarom stresstesting? Hoe verhoudt stresstesting zich tot Valueat-Risk (VaR) en sensitiviteitsanalyses?
• Backtesting
• Capital allocation

17.00 Afsluiting dag 2